Planilhas de Opções 1

Planilhas do Professor Leonel Molero Pereira

Gráficos de Payoff de estratégias direcionais com opções: Planilha com os gráficos de payoff, ideal para analisar estratégias com opções, inclui preços de PUT e CALL.

Para entender a planilha, é melhor baixar o pdf: http://www.aleae.com.br/arquivos/Estrategias%20Opcoes.pdf

Trading de Volatilidade
Planilha com as funções programadas em VBA para trading de volatilidade, as funções incluem as gregas, Black e Scholes e algoritmo para cálculo de volatilidade implícita.

Planilha com uma simulação pelo método de Monte Carlo,
ajuda a compreender o comportamento dos preços da ação e a distribuição de probabilidade dos retornos.
Eu coloquei 30%a.a. de volatilidade e 10%a.a. de retorno esperado (drift), mas você pode brincar com esses números e apertar F9 para recalcular a simulação.

Gregas 
Planilha com o cálculo das Gregas: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, na forma discreta e na forma contínua pelas derivadas parciais da equação de Black e Scholes (1973)

OUTRAS PLANILHAS

Apenas para esclarecer:
Trading direcional: preço-orientado, é um tipo de trading que depende do preço do ativo subjacente, no caso da opção, do preço da ação. As estratégias são montadas na direção do preço da ação.
Trading não direcional: é aquele em que os resultados não são afetados com variações no preço do ativo, nesse caso é feito o delta-hedge da carteira de opções.

No site do John Hull tem slides um pouco mais didáticos sobre as estratégias direcionais com opções (Site em inglês)