Expert Advisors - Metastock

Links para os códigos de Expert Advisor do Metastock
Canal do Alexander Elder - Triple Screen (WebAção)

Planilhas de Opções 1

Planilhas do Professor Leonel Molero Pereira

Gráficos de Payoff de estratégias direcionais com opções: Planilha com os gráficos de payoff, ideal para analisar estratégias com opções, inclui preços de PUT e CALL.

Para entender a planilha, é melhor baixar o pdf: http://www.aleae.com.br/arquivos/Estrategias%20Opcoes.pdf

Trading de Volatilidade
Planilha com as funções programadas em VBA para trading de volatilidade, as funções incluem as gregas, Black e Scholes e algoritmo para cálculo de volatilidade implícita.

Planilha com uma simulação pelo método de Monte Carlo,
ajuda a compreender o comportamento dos preços da ação e a distribuição de probabilidade dos retornos.
Eu coloquei 30%a.a. de volatilidade e 10%a.a. de retorno esperado (drift), mas você pode brincar com esses números e apertar F9 para recalcular a simulação.

Gregas 
Planilha com o cálculo das Gregas: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, na forma discreta e na forma contínua pelas derivadas parciais da equação de Black e Scholes (1973)

OUTRAS PLANILHAS

Apenas para esclarecer:
Trading direcional: preço-orientado, é um tipo de trading que depende do preço do ativo subjacente, no caso da opção, do preço da ação. As estratégias são montadas na direção do preço da ação.
Trading não direcional: é aquele em que os resultados não são afetados com variações no preço do ativo, nesse caso é feito o delta-hedge da carteira de opções.

No site do John Hull tem slides um pouco mais didáticos sobre as estratégias direcionais com opções (Site em inglês)

Relatórios para 2008

Relatórios com Preço-Alvo, Recomendação de compra, etc.
Petrobrás - Fator Corretora (por Mara Luquet)

Forex - Post Único

Este Blog não se propõe (por enquanto) a tratar de forex.
Portanto aos interessados "depositarei" todos os links interessantes neste Post.

Forexfactory - Site indicado por alberto mengozzi
"Neste site encontrará tudo relacionando as notícias relevantes ao Forex tais como: horários, moeda, impacto, atual, previsão, etc."

Site Bolsadevalorespe

 

http://www.bolsadevalorespe.com.br/iniciantes.php#downloads

O Link acima contém farto material para download e aprendizado. Divirta-se. (Dica do Leleo)

Calculadoras

Algumas calculadoras para usar no mercado de ações:

Calculadora de Imposto de renda - InvestShop
Calculadora de Opções - Black and Scholes (Feita por EPx) 
Pivot - Cedro

Fórum de Mercado Financeiro

Bastter - Especializado em opções (Todas as mensagens do Bastter)
WebAção - Gráficos, Opções, Metastock, etc
ADVFN - Maior fórum de ações da internet Brasileira. Cuidado com os malucos...
Investidor Agressivo - Antiga comunidade do Orkut
BRSM - Altíssimo Nível. Necessário liberação do moderador.

Chat com Bastter sobre Opções

 

A wintrade faz chats periódicos.
Este aqui foi com o Maurício Hissa (vulgo e famoso Bastter)

Veja no que deu...

Dia 13/12/2007 Hora: 17:00

Moderador fala para Todos:Boa tarde! Vamos dar início a mais um chat Win. Por favor, enviem suas perguntas.
Boa tarde Maurício, acho que no momento atual fica difícil de comprar, não é?
BASTTER Todo dia pode-se comprar ou vender, a questão é como você compra. Se você for depender de acertar o momento de comprar opções, suas chances se aproximam de zero - O que interessa é o que as opções estao te oferecendo e nao o que o mercado vai fazer.
hissa gostaria de saber quando as opções são lançadas no mercado onde fico sabendo?
www.cblc.com.br
Mauricio, quais sao as projeções de VALE5 e PETR4 pro fim do ano?
nao tenho a minima ideia, mas sao duas empresas espetaculares, compro e nem olho os preços - da uma olhada no rendimento delas nos ultimos dez anos e veja q perda de tempo é ficar fazendo trade com as duas
Bastter, neste momento, para venda coberta e remuneração da carteira com qualidade de vida: Melhor Petr ou Vale?
neste momento VALE pq a volatilidade estah menor, eh sempre melhor onde a volatilidade estah menor - mas a uns 4 meses era melhor em PETR do que em VALE
Olá Mauricio, Qual a importância da análise das gregas nas operações do dia/dia?
vc tem de saber ao menos o delta e o theta da sua opção, o estado do VE e a Volatilidade da ação objeto se pretende operar opções, nao importa o que esteja operando - isso é o minimo
Bastter, o que é melhor? Analisar o gráfico da opção ou do papel principal?
é saber o q tudo isso significa. Analisar grafico da opção me desculpe - nao sabe nem o q sao opções e nem o q eh analise tecnica - grafico de opção eh algo q nao existe pq opção tem theta, perde valor todo dia - o grafico da ação serve para um dos cinco fatores q influenciam o preço das opções q eh o preço da ação - tem de saber tb o preço de exercicio, a VOL da ação, o tempo para o vencimento e a taxa de juros - este ultimo eh pouco importante
Quais sao suas operaçoes preferidas? vaca, venda coberta,trava?
vaca e venda coberta - mas isso é pessoal, nao quer dizer que elas sejam melhores
Mauricio, boa tarde!!! Fiz seu curso em Ctba. Lamentavelmente, prá mim, foi pouco produtivo. Gostaria de saber se vc vai aplicar algum curso em SP que seja voltado ESSENCIALMENTE para quem quer iniciar no mercado de opções??? Quando??? Enquanto isso, alguma literatura a respeito que explique passo a passo o que é boi, vaca, etc....rss?
A leitura é o meu livro - Investindo em Opções - Haverá curso de iniciantes em opções em SP este ano - veja em www.bastter.com - vá em cursos
Acho que não fui claro na minha pergunta. No caso que tipo de posição (estratégia) "estao tem mais a oferecer" qdo estão com volatilidade implicita alta e qdo estão baixa? (exemplo, reversão é, tecnicamente melhor, com VI Alta, Borboleta para qdo o Mercado está com VI baixa)
sim, eh como vc falou, as melhores taxas para vendas sao quando a VI ta alta - mas ela pode continuar alta, tudo se equilibra - o mercado da melhores taxas em momentos como este pq o risco eh enorme, as borboletas ficam mais baratas pq a chance de ter lucro nelas eh menor devido a alta VOL. Tudo sempre se equilibra, mas busque VE grande e longe para vender e perto e pequeno para comprar - No LP isso tem esperança matematica positiva
Mauricio, quando eu for montar uma operação, uma borboleta por exemplo, qual a melhor ordem de execução, compro o strike mais baixo, vendo o alvo e compro o strike superior ou vc prefere vender e depois comprar tudo ou vice-versa ?
se vc tiver a ação na quantidade q vai operar as opções, tanto faz, senao faça sempre as compras primeiro e as vendas depois montando ou desmontando
Boa tarde, Gostaria de saber como vc se posiciona com os lançamentos cobertos, especialmente de vale, no momento. Em que patamar decide pela recompra da opção?
isso tem de estar planejado antes - na hora q vc lança - eu normalmente nao recompro - eu ja tenho planejado uma rolagem para a serie seguinte e se o papel subir demais, adeus, exercicio, compro a ação e começa de novo - nao gosto de muita confusao
Bastter, quero ficar tranquilo, tendo um rendimento melhor do que renda fixa. Achei a venda coberta extremamente interessante. É interessante ter divisão do patrimônio em outras ações (buy'n'hold)? Ou deixar tudo pra venda coberta?
acho q vc deveria dividir e ter outras açoes tb senao o risco fica grande só em duas açoes e lembre-se que em periodos de queda forte você pode ter rendimento negativo
Quando li seu livro (que adorei por sinal) me empolguei com as borboletas (na teoria), na prática o custo delas nem sempre é muito vantajoso e muitas vezes se a operação fica no alvo, significa que você vai exercer uma ponta compradora e pra isso se paga corretagem de mesa (aqui na win) e esse custo acaba correspondendo de 1/3 a 1/2 do ganho, tem alguma diga quanto a isso ?
Para que levar para o vencimento? Mate na semana anterior. O custo delas tem estado bem barato.
Uma vez me disseram q quem tem Vale em Carteira (investimento de longo) deve todo mes vender opcao para melhorar a lucratividade. Acredita nisso como uma regra?
Nada na bolsa é regra. Isso pode ser melhor ou pior. Voce tem é de entender o que significa isso e decidir o que fazer. Se a VOL da VALE for baixa atraves dos anos vai ser bom, se for alta vai ser ruim.
Não entendo quase nada de opções. Posso, p/ex.compra 1000 opções da serie "a"de uma ação digamos a 1,55 (Petro ontem para a L86 e vender a L90 que estava a 0,60) e deixar até o vencimento. Exerço a compra a 86,00 e efetuo a venda a 90,00.É assim que funciona?
Se subir e a petrobras passar de 86 + o que vc pagou por esta trava vai dar lucro, se a petr4 estiver abaixo de 86, as opções viram pó e vc perde o dinheiro investido na trava

DDE Gráficos em Tempo Real no Metastock - ADVFN

Estou compilando aqui as informações para acesso via DDE usando o ADVFN.
Atualmente pago U$ 10 para ter este acesso.

Passo a PassoConfiguração do Metastock Pro para acesso ao DDE da ADVFN
Arquivo em PDF do Usuário Nickless do Fórum Webação
Clique aqui para baixar Scribd ou 4Shared

Como transformar e usar a base CSV do ADVFN no Metastock (Explicações por Nickless do Fórum Webação - item 6 feito por RichRick)
O ADVFN disponibiliza a seus assinantes a base histórica de cada ativo.
Por exemplo, Petrobrás :http://br.advfn.com/p.php?pid=datadown&cb=1197465775&symbol=BOV^PETR4

Para usá-la no Metastock faça o seguinte:
1) Depois de baixar os arquivos .csv da ADVFN dê um duplo clique no arquivo a converter. O Excel vai carregar e o arquivo será aberto.
2) Clique (botão esquerdo) na coluna A para selecioná-la. Com a coluna selecionada, clique (na barra de menus do Excel) em Dados e selecione "Texto para Colunas".
Vai abrir nova janela. Clique em Avançar (delimitado deverá estar selecionado por default). Aparece nova janela. Deselecionar "tabulação" e selecionar "Espaço" e "Vírgula". Clique em Avançar e depois em Concluir. com esses passos a informação (no formato texto) que estava em uma única coluna foi separada em 7 colunas, com a data na primeira.
3) Agora basta alterar o formato da data. Se tudo estiver OK a coluna A continua selecionada. Se não estiver, selecione-a. No menu Formatar selecione Células e depois "Personalizado" No campo Tipo digite m/d/aaaa e clique OK. Salve o arquivo que já está pronto para transporte para o Metastock.
4) Para transportar para o Metastock, abra o "The Downloader" e carregue (open, ...etc) a base de dados do ativo.
5) Volte para o Excel e copie (ex: CRTL+C) todas as linhas que quiser colar no Metastock. Volte para o Downloader, clique na primeira célula da última linha e cole (CTRL+V).
6) "Depois de colar, ....... confira se os décimos foram colados corretamente no The Dowloader. Por exemplo, no excel (CSV baixado), o campo OPEN tem o valor de 0.07 . Na hora de colar (CTRL+V) pode ser que o valor apareça como 7,000000 (Não me pergunte porque... comigo aconteceu isso). Ou seja, 7. Para corrigir isso, calcule por quanto deveria ser dividido o valor para que ele ficasse certo (0,07). No nosso exemplo, o fator é 100.
Siga então os passos:
- No The Downloader, selecione os valores das colunas OPEN, HIGH, LOW, CLOSE (os valores deverão ficar com o fundo preto)
- Clique com o botão direito e selecione "MANUAL ADJUST"
- Em "Field", selecione apenas Open, High, Low, Close (NÃO selecione Volume e Open Interest) - Em "Operation" selecione "DIVIDE" (dividir... )
- Em "Factor" coloque o fator de divisão. (No nosso exemplo, seria 100)
- Clique OK e tudo certo - Salve o arquivo

Dê sua opinião e coloque suas dúvidas sobre DDE no ADVFN clicando aqui

Mercado A Termo

Alavancagem: Mercado A Termo, Excelente Opção Com Blue Chips Nas Quedas Fortes
http://br.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb_id=11&id=736558

Futuros do Mundo - Azul ou Vermelho?

Já pensou se pudéssemos ter uma máquininha dessas?

Já que não é possível (por enquanto) vejamos onde podemos encontrar indicadores que nos mostrem um pouco do Futuro do Mercado.

"Index Futures"
Veja como estão os mercados futuros do mundo
http://www.eltee.de/futures.php

Opções - Consulta às Posições em Aberto

CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia:
"Consulta às Posições em Aberto - Opções de Empresas"
Opções PETR  Opções VALE
BlankSys - Todas as opções
Acionista.com.br - Opções, BMF, Aluguéis

OBV - On Balance Volume

Seguem alguns links para estudo sobre este assunto:
Postagem no ADVFN:
http://br.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb_id=11&id=511534&from=9425

Start de Compra

Para deixar uma "ordem de compra prévia" você pode configurar isso em seu Home Broker.

Veja a explicação (Site da Ágora)
É uma ordem de compra de ações e opções enviada à Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), vinculada a um preço máximo. Quando a ordem start é solicitada, o papel em questão é comprado quando o preço no mercado atingir ou ultrapassar o preço pré-determinado pelo cliente (preço start). A ordem start tem prazo de validade de 30 dias e, após este período, o investidor deve voltar a registrá-la caso ela não tenha sido executada.

Exemplo: Se um investidor deseja comprar uma ação apenas após a confirmação do rompimento de uma resistência, ele poderá determinar o valor de disparo da ordem e o preço limite a ser pago pela ação. Suponha que uma ação esteja sendo negociada a R$ 20,00, sua resistência é R$ 21,50 e o investidor queira comprar a ação apenas se conseguir o negócio acima dessa resistência. Neste caso, poderá ser colocada uma ordem com o preço de start a R$ 21,51 e o preço limite a R$ 21,60.

Veja um tutorial em Flash
http://arenatrade.com/web-pag/tutorial/CompraStart_A.htm

Explicação sobre disparo
http://www.realtrader.com.br/forum/indice.pl/read/23835
https://www.banifinvest.com.br/econofinance/econo/tutorial_start.jsp?tipo=4

Opções - Lançamento Coberto

Bastter
http://www.bastter.com/BR/MERCADO/Aprendizado/Opcoes/Lancamento_Coberto.aspx

Opções Cobertas Em Vale5 Pra Remunerar A Carteira De L.P
http://br.fugu.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb_id=11&id=1016511

Candlesticks Review VALE5

Segue análise do Metastock traduzida
Equis - Candlesticks Review of VALE R DOCE (VALE5#) (VALE5)as of 17/12/2007

Ocorreu um "Black Body" (corpo negro) (porque os preços fecharam abaixo do que abriram).
Durante as 10 últimas barras, houve 2 candles brancos e 8 candles pretos, num saldo de 6 candles pretos.
Durante as 50 últimas barras, houve 18 candles brancos e 32 candles pretos, num saldo de 14 candles pretos.
Uma "falling Window" (Janela de queda) ocorreu (onde o fundo da sombra anterior está acima do topo da sombra corrente).
Isto geralmente implica em uma continuação da tendência baixista (bearish).
Houve 5 Janelas de queda nos últimos 50 Candles - isso faz com que a corrente Janela de queda seja ainda mais baixista.
Os dois candles que precedem a Janela de queda são pretos, o que faz esse padrão ser ainda mais baixista.
Três candles pretos ocorreram nos últimos 3 dias. Apesar desses candles não serem grandes o bastante para formar o padrão "3 Corvos pretos" (three black crows), o padrão constante é baixista.

NYSE ADR

As famosas ADR são as ações brasileiras negociadas na bolsa de NY (NYSE).
Veja as cotações aqui: (são 2 páginas) Veja a variação em " % Change"
http://www.nyse.com/about/listed/4.html?country=Brazil&ListedComp=All

Fibonacci

Fibonacci
Seguem alguns links para estudo sobre este assunto:
Estudos no ADVFN (por Bozu - com Gráficos)
http://br.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb_id=11&id=511534&from=1129

http://www.conexaodinheiro.com/2007/10/22/trabalhando-com-a-sequencia-de-fibonacci/
http://blog.traderclass.com/2006/09/20/fibonacci-medindo-a-expansao/
http://blog.traderclass.com/2006/09/20/fibonacci-medindo-a-retracao/
http://albertomengozzi.blogspot.com/2006/10/fibonacci-esta-fantstica-ferramenta.html?3112
http://blog.traderclass.com/2006/09/21/usando-o-metastock-macete-para-o-fibonacci

Fibonacci Arcs
http://www.conexaodinheiro.com/2007/11/27/como-usar-fibonacci-arcs/

BullMarket
http://www.bullmarket.com.br/noticias/ListaNews.asp?codNoticia=17&Caderno=Análise%20Técnica#

PIVOT

PIVOT (Alta, baixa, etc)
Seguem alguns links para estudo sobre este assunto:
http://www.conexaodinheiro.com/2007/10/07/pivot/

GrafBolsa.com

Bom, fiz uma visita ao Site Grafbolsa - http://www.grafbolsa.com/
Apesar do webdesign sofrível, não se deixe impressionar mal.
(Se quer firula e Flash vai pro youtube se divertir).

O site tem alguns links gratuitos interessantes.
Se você coloca o ativo ele te dá um gráfico com vários indicadores.
Além de outras utilidades:
Ações que mais renderam - http://www.grafbolsa.com/mr1a.html
(Foi nesse link que descobri que Hotéis Othon (HOOT4) rendeu 2.750% nos últimos 12 meses!!!)

Opções (Vol, etc) - http://www.grafbolsa.com/cgi-bin/alopc.pl

Uma boa parte dos links é restrito aos cadastrados. A dica é ir "tentando"
clicar nos links pra ver o que se acha escondido no site.

Deixaria uma sugestão aos donos do site para fazer um acesso experimental de 30 dias.
Deixe no seu bookmark. Qualquer dia pode ser útil.

Vídeos de Bastter Blue

O Bastter tem uma série de vídeos no Youtube. A maioria sobre opções
http://br.youtube.com/profile_videos?user=BastterBlue&p=v

BMF Sobe ou Desce

Vá até o site da bmf: http://www.bmf.com.br/
clique em "Boletim" - contratos em aberto - tipo de participante.
Procure o quadro "mercado futuro de ibovespa".
Lá tem que comprou contratos futuros de índice porque acha que vai subir e quem vendeu, porque acha que vai cair.
"Investidores Não Residentes" são os gringos. Olho neles!
Link direto: http://www2.bmf.com.br/pages/portal/portal/boletim1/distribuicao1.asp

Novidade ADVFN

O ADVFN lançou um site contendo o Ranking de Corretoras, Preço médio, Volume financeiro e muito mais para ações e opções da Bovespa.
Todos podem testar e acompanhar o esboço da página com as informações clicando no link abaixo: http://br.fugu.advfn.com/p.php?pid=blanksys_resumo

Basta escolher o ativo e a data e ver as informações. O acréscimo foi interessante

Vídeos Leandro&Stormer

O Site Leandro & Stormer tem vários vídeos interessantes.
Necessário cadastro rápido

Palestras Gratuitas - "Assista apresentações com animação e locução, apresentando técnicas de trade e assuntos relacionados com a atividade do trader."
Flashs Do Mercado - saiba de antemão alguns dos movimentos do mercado

Alunos Do Cjb

Alunos Do Cjb - Curso Daniel Ogusuku
O Fórum(Tópico) no ADVFN finalmente foi aberto:
http://br.fugu.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&cb=1197555300&id=1084669&bb_id=11
Logo acima do nome do tópico, clique em - Adicionar Favorito

Este tópico é para discussões:
- Sobre o aprendizado do curso
- Análise gráfica dos ativos baseados nas estratégias aprendidas
- Ativos que estão indicando compra pelo site CJB
- Por favor apresente-se e diga onde você fez o curso (Se você apenas usa o site, mas não fez o curso, sinta-se livre para postar suas dúvidas)"

Arquivos Online

Estou colocando alguns arquivos Online.
Adicione aí nos seus favoritos.
o Arquivo "KIT Passo a Passo" é interessante
http://www.scribd.com/people/view/157998-richrick

Boletim diário - Fique de Olho

Acordar cedo faz bem pro Bolso!

É sempre bom ficar atento às análises diárias do Mercado e aos índices em geral.  De manhã, antes da abertura do pregão, dê uma boa olhada nos itens abaixo:

Futuros do Mundo - Nikkei - Londres - Paris - Frankfurt
Agenda do Mercado - Notícias - Painel de Mercado - Pré Market

ADVFN - Ficar de Olho...
Bovespa  / Índice Futuro / Down Jones / S&P 500
FTSE 100 Futures / Mercados Mundiais (CNN)

CORRETORAS
Ágora - Chat diários com Márcio Noronha & Cia
CoinValores 
Elite - Contratos em aberto, Opções (Travas, Descoberto)
EUM - Umuarama - Boletim Matinal (Contém análises do Lopes Filho)
Todo dia é só entrar e ver se já atualizou. Pela manhã.
Fator - Vídeo Diário - Morning Call
Intra - *cadastro gratuito
Link - Briefing diário das principais notícias no Brasil e no Mundo
Planner - Acesse aqui  todos os arquivos
SLW - Quem fica ex?, Agenda, Altas, etc (6 pgs.)
Win - Fernando Góes - Grafic Watch - Vídeo Semanal 

SITES
Bastter.com - *cadastro gratuito
Principais matérias dos jornais matinais
Site OInvestidor - *cadastro gratuito 
Pelicano Trader
Projeção - Análise Diária - Ricardo Borges

ANÁLISE TÉCNICA
Ativos com indicadores avisando reversão/Tendência
Infomoney / CJB

BANCOS
BRADESCO - http://www.shopinvest.com.br/ondeinvestir/
(Basta entrar com qualquer agência e conta, se você não é cliente do banco, você acha agência e conta numa busca como essa no google)
ITAÚ - Análise da Consultoria MCM

CONSULTORIAS
América Consulting

Quem tiver mais algum link útil, por favor sugira nos comentários. Esse blog é nosso!

Base diária Metastock

Até agora as bases mais completas para Metastock que achei foram essas:
http://www.tradezone.com.br/TZ/TZHistorico_PackMS.aspx
http://www.webacao.com.br/forum/viewtopic.php?t=123
Atualização diária.

Também temos essas:
http://www.bullmarket.com.br/Downloads/ (necessário cadastro gratuito)

Leandro & Stormer - Base total + atualizações

Site Oinvestidor

Fiz uma visita ontem no site Oinvestidor.com.br
Eles tem boas seções (algumas precisam estar logado no site)
Faça o cadastro primeiro - http://www.oinvestidor.com.br/index.asp?id=19
Aula de Candlesticks - http://www.oinvestidor.com.br/index.asp?id=827
Planilha de opções - http://www.oinvestidor.com.br/index.asp?id=9
Altas e baixas (incluindo opções) - http://www.oinvestidor.com.br/index.asp?id=13
Carteira virtual de ações, um bocado de coisa. Vale o cadastro.

Barril futuro de Petróleo

Pra quem gosta de acompanhar índices.
Segue o link do Barril futuro de Petróleo. (WTI Crude Oil)

Coloque aí nos seus favoritos:
BLOOMBERG - WTI CRUDE FUTURE

INO - Veja em CRUDE OIL (NYMEX:CL)  

ADVFN (Fevereiro 2008) 
Light Sweet Crude Oil Futures  

WTI Crude Oil Futures

Altas podem gerar bons lucros. Veja o exemplo abaixo:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u354367.shtml